WebSocket в Polymarket: данные в реальном времени без обрывов

Если ваш бот опрашивает GET /book по таймеру, эта страница сэкономит вам большую часть бюджета лимита запросов и заметную долю задержки. Polymarket присылает обновления стакана через WebSocket, и подписка стоит одного соединения вместо тысяч запросов.

Четыре потока

Подписка на рыночный канал

Подключитесь и отправьте одно JSON-сообщение подписки. assets_ids принимает ID токенов — те же, что вы получаете из метаданных рынка, — а type должен быть "market".

{
  "assets_ids": ["65818619657568813474341868652308942079804919287380422192892211131408793125422"],
  "type": "market",
  "initial_dump": true,
  "level": 2,
  "custom_feature_enabled": true
}

Оставляйте initial_dump: true, если у вас нет конкретной причины поступить иначе. Без него вы начинаете без состояния стакана и вынуждены ждать инкрементальных обновлений, чтобы его восстановить, — то есть бот начинает работу с неполной картиной.

Типы сообщений

Каждое сообщение содержит event_type. Обрабатывайте все варианты — нераспознанный тип нужно логировать, а не молча отбрасывать, потому что именно так вы узнаете, что протокол изменился.

Как не терять соединение: PING каждые 10 секунд

Это требование ловит всех. Клиент должен отправлять PING каждые 10 секунд; сервер отвечает PONG. Пропустите heartbeat — и соединение разорвут.

Обратите внимание на направление: это клиентский heartbeat. Вы не ждёте, пока сервер вас пропингует. Встроенный keepalive библиотеки WebSocket с другим интервалом его не заменяет — отправляйте прикладной PING сами.

import asyncio, json, time
import websockets

URL = "wss://ws-subscriptions-clob.polymarket.com/ws/market"
STALE_AFTER = 30          # seconds without any message = treat as dead


async def stream(token_ids, on_event):
    backoff = 1
    while True:
        try:
            async with websockets.connect(URL) as ws:
                await ws.send(json.dumps({
                    "assets_ids": token_ids,
                    "type": "market",
                    "initial_dump": True,
                    "custom_feature_enabled": True,   # or lose 3 event types
                }))
                backoff = 1                            # reconnected cleanly
                last_msg = time.monotonic()

                async def heartbeat():
                    while True:
                        await asyncio.sleep(10)        # required cadence
                        await ws.send("PING")

                hb = asyncio.create_task(heartbeat())
                try:
                    while True:
                        # Silence is a failure mode, not a quiet market.
                        raw = await asyncio.wait_for(ws.recv(), timeout=STALE_AFTER)
                        last_msg = time.monotonic()
                        if raw == "PONG":
                            continue
                        for msg in json.loads(raw) if raw.startswith("[") else [json.loads(raw)]:
                            on_event(msg)
                finally:
                    hb.cancel()

        except Exception as exc:
            # Reconnect with capped exponential backoff + jitter.
            wait = min(backoff, 30) * (0.5 + 0.5 * asyncio.get_event_loop().time() % 1)
            print(f"ws down ({exc}); reconnecting in {wait:.1f}s")
            await asyncio.sleep(wait)
            backoff = min(backoff * 2, 30)

Изменение подписок без переподключения

Пятиминутные рынки постоянно истекают, так что боту, который отслеживает «текущие рынки BTC 5m», нужно непрерывно менять набор подписок. Разрывать соединение для этого не нужно — рыночный канал поддерживает подписку и отписку на живом соединении.

Это важнее, чем кажется. Переподключение при каждой смене рынка означает, что вы снова и снова платите за установку соединения, заново запрашиваете начальные снимки и создаёте окно, в котором не получаете ничего ровно в тот момент, когда открывается новый рынок.

Сбой, который стоит денег

Оборвавшийся WebSocket не выбрасывает исключение. Он перестаёт доставлять сообщения. Для наивного бота «нет обновлений» неотличимо от «рынок не движется» — поэтому бот с открытой позицией будет бесконечно сидеть на устаревшей цене в полной уверенности, что ничего не изменилось.

• Отслеживайте возраст последнего сообщения. Если на активном рынке ничего не пришло за ~30 секунд, вы отключены, а не в затишье. Таймаут asyncio.wait_for выше делает ровно эту работу.
• Считайте устаревание ошибкой. Перестаньте котировать, закройте позицию, если этого требуют ваши правила риска, и переподключитесь — не продолжайте торговать по замёрзшему стакану.
• Делайте отступ при переподключении, со случайным разбросом. Плотный цикл переподключений во время сбоя — верный способ получить ограничение по лимиту запросов вдобавок к отключению, а парк ботов, переподключающихся синхронно, делает всё ещё хуже.
• Синхронизируйте состояние после переподключения. Пока вас не было, вы пропустили обновления. Принимайте свежий initial_dump за истину и отбрасывайте прежний стакан, а не вливайте инкрементальные обновления в устаревший снимок.
• Сверяйте позиции после любого перерыва. Если вы были отключены от канала User, вы могли пропустить исполнение. Перечитайте позиции, прежде чем действовать на основе предполагаемого состояния.

WebSocket и лимиты запросов

Частый вопрос, и ответ на него — смысл всего упражнения: подписка не расходует бюджет лимита на запросы так, как опрос. Задокументированные лимиты Polymarket — это HTTP-лимиты на эндпоинты, а потоковая передача почти полностью их обходит.

HTTP-вызовы всё равно останутся — поиск рынков, размеры тиков, выставление ордеров, сверка позиций, — и на них по-прежнему действуют задокументированные лимиты запросов. Потоковая передача лишь убирает самый крупный и наименее полезный источник запросов.

Чего потоки не дадут

Одну границу стоит обозначить прямо, потому что именно это пробуют следующим. WebSocket даёт стакан с момента подписки. Стакан прошлого вторника он дать не может.

Polymarket не хранит исторический стакан. После разрешения рынка его стакан возвращает 404, а prices-history хранит лишь около одной точки в минуту. Если вы хотите проверить стратегию на том, как рынки торговались на самом деле, нужны снимки, которые кто-то записал в то время. PolyTest делает это для крипторынков Up/Down — с 8 уровнями глубины на сторону и сохранёнными разрешившимися рынками. Или запустите собственный сборщик уже сегодня, смиритесь с тем, что начинаете с нулевой историей, и ждите.