예측 시장 전략을 백테스트하는 방법
첫 스냅샷을 가져오는 것부터 현실적인 체결 시뮬레이션으로 전체 백테스트를 실행하는 것까지 단계별로 안내합니다.
예측 시장 백테스팅이 다른 이유
예측 시장은 암호화폐 현물과 다릅니다. 가격은 0과 1 사이로 제한되고, 마켓에는 정해진 만기 시각이 있으며, 유동성 구조는 BTC/USDT 오더북과 전혀 다릅니다. Binance에서 통하는 전략이 Polymarket에서도 통한다는 보장은 없습니다. 예측 시장 전용 데이터가 필요하며, 가격 피드만이 아니라 오더북 깊이가 필요합니다.
1단계: 과거 데이터 확보
PolyTest는 트레이더가 과거 오더북을 재생하고 암호화폐 예측 시장에서 트레이딩 전략을 테스트할 수 있는 Polymarket 백테스팅 API입니다. polytest.io에서 가입하고, 3일 무료 체험을 시작하고, API 키를 받아 요청을 보내세요. 5분 안에 실제 스냅샷 데이터에 접근할 수 있습니다.
# List BTC 5-minute markets
curl -H "X-API-Key: YOUR_API_KEY" \
"https://api.polytest.io/api/v1/markets?coin=btc&market_type=5m&limit=20"2단계: 데이터 이해하기
각 스냅샷에는 최우선 매수 호가, 최우선 매도 호가, 중간가, 스프레드, 거래량, 8단계 오더북 깊이(양쪽), 기초 코인의 기준 가격, 밀리초 단위 타임스탬프가 포함됩니다. 핵심 차별점은 오더북 깊이입니다. 이것이 없으면 중간가를 기준으로 백테스트할 수밖에 없고, 중간가는 실제 체결이 어떻게 될지 아무것도 알려주지 않습니다.
3단계: 미래 참조 편향 피하기
가장 흔한 백테스팅 실수는 미래 데이터로 과거의 결정을 내리는 것입니다. PolyTest 스냅샷은 특정 시점 데이터입니다. 각 스냅샷은 그 순간 시장의 모습을 정확히 나타냅니다. 시간순으로 처리하고, 결정 시점에 이용할 수 있었던 데이터만 사용하세요. 지금 무엇을 할지 결정하기 위해 다음 스냅샷을 미리 보지 마세요.
4단계: 현실적인 체결 시뮬레이션
대부분의 백테스트가 무너지는 지점입니다. 중간가에 살 수 있다고 가정하면 결과가 현실보다 훨씬 좋아 보입니다. 오더북 깊이 데이터로 체결을 시뮬레이션하세요. 각 단계를 따라가며 가격별 가용 유동성을 소진하고, 슬리피지를 포함한 평균 체결가를 계산합니다. 매도 쪽 유동성이 얇다면 중간가 0.52에서 100주 주문이 실제로는 0.527에 체결될 수 있습니다.
function simulateFill(
orderbook: { price: number; size: number }[],
quantity: number
) {
let filled = 0;
let cost = 0;
for (const level of orderbook) {
const fillAtLevel = Math.min(level.size, quantity - filled);
cost += fillAtLevel * level.price;
filled += fillAtLevel;
if (filled >= quantity) break;
}
return {
avgPrice: cost / filled,
filled,
slippage: cost / filled - orderbook[0].price,
};
}5단계: 타이밍 반영하기
Polymarket Up/Down 마켓은 정해진 시각에 결과가 확정됩니다. 14:00에 시작하는 5분 BTC 마켓은 14:05에 확정됩니다. 전략은 언제 진입하고 언제 마켓이 마감되는지 알아야 합니다. PolyTest 스냅샷에는 밀리초 단위 타임스탬프가 포함되어 진입 타이밍을 정밀하게 모델링할 수 있습니다. 마켓이 열리자마자 진입할 수 있다고 가정하지 마세요. 가격을 확인할 즈음이면 이미 움직였을 수 있습니다.
6단계: 중요한 지표 측정하기
예측 시장에서는 승률만 보면 오해하기 쉽습니다. 슬리피지 반영 후 손익, 최대 낙폭, 전략을 지속적으로 운영한다면 샤프 지수, 그리고 다양한 시장 상황에서 결과가 어떻게 달라지는지를 추적하세요. 추세장에서 돈을 찍어내는 전략이 횡보장에서는 손실을 낼 수 있습니다. PolyTest의 기간 필터링으로 여러 기간에 걸쳐 테스트하세요.
흔한 실수
오더북 체결을 시뮬레이션하지 않고 중간가로 백테스트하기. 스프레드 무시하기. Polymarket Up/Down 스프레드는 2-5센트에 달할 수 있어 마진을 빠르게 갉아먹습니다. 코인 하나나 타임프레임 하나로 테스트하고 일반화된다고 가정하기. 짧은 기간에 과적합하기. 의미 있는 규모로 거래한다면 내 주문이 시장을 움직인다는 사실을 반영하지 않기.