Polymarket WebSocket: 끊기지 않는 실시간 데이터

봇이 타이머로 GET /book을 폴링한다면, 이 페이지가 요청 한도의 대부분과 상당한 지연 시간을 아껴 줄 것입니다. Polymarket은 WebSocket으로 오더북 업데이트를 푸시하며, 구독 하나는 수천 건의 요청 대신 연결 하나로 충분합니다.

네 가지 스트림

market 채널 구독하기

연결한 뒤 JSON 구독 메시지 하나를 보내세요. assets_ids에는 마켓 메타데이터에서 얻는 것과 같은 토큰 ID를 넣고, type은 반드시 "market"이어야 합니다.

{
  "assets_ids": ["65818619657568813474341868652308942079804919287380422192892211131408793125422"],
  "type": "market",
  "initial_dump": true,
  "level": 2,
  "custom_feature_enabled": true
}

특별한 이유가 없다면 initial_dump: true를 유지하세요. 이것이 없으면 오더북 상태 없이 시작해 증분 업데이트로 재구성될 때까지 기다려야 하므로, 봇이 불완전한 그림으로 시작하게 됩니다.

메시지 유형

모든 메시지에는 event_type이 있습니다. 빠짐없이 분기 처리하세요. 인식하지 못한 유형은 조용히 버리지 말고 로그로 남겨야 합니다. 그래야 프로토콜이 바뀐 것을 알 수 있습니다.

연결 유지하기: 10초마다 PING

모두가 걸리는 요구 사항입니다. 클라이언트는 10초마다 PING을 보내야 하고, 서버는 PONG으로 응답합니다. 하트비트를 놓치면 연결이 끊깁니다.

방향에 유의하세요. 이것은 클라이언트 하트비트입니다. 서버가 ping을 보내기를 기다리는 것이 아닙니다. 라이브러리에 내장된 다른 간격의 WebSocket keepalive로는 대체할 수 없으니, 애플리케이션 수준의 PING을 직접 보내세요.

import asyncio, json, time
import websockets

URL = "wss://ws-subscriptions-clob.polymarket.com/ws/market"
STALE_AFTER = 30          # seconds without any message = treat as dead


async def stream(token_ids, on_event):
    backoff = 1
    while True:
        try:
            async with websockets.connect(URL) as ws:
                await ws.send(json.dumps({
                    "assets_ids": token_ids,
                    "type": "market",
                    "initial_dump": True,
                    "custom_feature_enabled": True,   # or lose 3 event types
                }))
                backoff = 1                            # reconnected cleanly
                last_msg = time.monotonic()

                async def heartbeat():
                    while True:
                        await asyncio.sleep(10)        # required cadence
                        await ws.send("PING")

                hb = asyncio.create_task(heartbeat())
                try:
                    while True:
                        # Silence is a failure mode, not a quiet market.
                        raw = await asyncio.wait_for(ws.recv(), timeout=STALE_AFTER)
                        last_msg = time.monotonic()
                        if raw == "PONG":
                            continue
                        for msg in json.loads(raw) if raw.startswith("[") else [json.loads(raw)]:
                            on_event(msg)
                finally:
                    hb.cancel()

        except Exception as exc:
            # Reconnect with capped exponential backoff + jitter.
            wait = min(backoff, 30) * (0.5 + 0.5 * asyncio.get_event_loop().time() % 1)
            print(f"ws down ({exc}); reconnecting in {wait:.1f}s")
            await asyncio.sleep(wait)
            backoff = min(backoff * 2, 30)

재연결 없이 구독 변경하기

5분 마켓은 끊임없이 만료되므로, "현재 BTC 5m 마켓"을 추적하는 봇은 구독 집합을 계속 바꿔야 합니다. 이를 위해 연결을 끊을 필요는 없습니다. market 채널은 살아 있는 연결에서 구독과 구독 해제를 지원합니다.

생각보다 중요한 부분입니다. 마켓이 바뀔 때마다 재연결하면 연결 설정 비용을 반복해서 치르고, 초기 덤프를 다시 요청하며, 하필 새 마켓이 열리는 순간에 아무것도 받지 못하는 공백이 생깁니다.

돈을 잃게 만드는 실패 유형

끊긴 WebSocket은 예외를 발생시키지 않습니다. 메시지 전달을 멈출 뿐입니다. 순진한 봇에게 "업데이트 없음"은 "마켓이 움직이지 않음"과 구별되지 않습니다. 그래서 포지션을 보유한 봇은 아무것도 바뀌지 않았다고 확신하며 낡은 가격에 무기한 머물게 됩니다.

• 마지막 메시지의 경과 시간을 추적하세요. 활발한 마켓에서 약 30초 동안 아무것도 오지 않았다면 평온한 것이 아니라 연결이 끊긴 것입니다. 위의 asyncio.wait_for 타임아웃이 정확히 그 역할을 합니다.
• 데이터가 오래된 상태를 오류 조건으로 취급하세요. 호가 제시를 멈추고, 위험 규칙상 필요하면 포지션을 정리하고, 재연결하세요. 얼어붙은 오더북으로 계속 거래하지 마세요.
• 재연결할 때는 지터를 포함해 백오프하세요. 장애 중의 촘촘한 재연결 루프는 연결이 끊긴 데다 요청 한도까지 걸리게 만드는 방법이며, 여러 인스턴스가 동시에 재연결하면 더 나빠집니다.
• 재연결 후 상태를 다시 동기화하세요. 연결이 끊긴 동안 업데이트를 놓쳤습니다. 낡은 스냅샷에 증분 업데이트를 합치지 말고, 새 initial_dump를 기준으로 삼고 이전 오더북은 버리세요.
• 공백이 있었다면 포지션을 대조하세요. User 채널 연결이 끊겼다면 체결을 놓쳤을 수 있습니다. 가정한 상태로 행동하기 전에 포지션을 다시 읽으세요.

WebSocket과 요청 한도

자주 나오는 질문이며, 그 답이 이 모든 작업의 핵심입니다. 구독은 폴링처럼 요청당 한도 예산을 소모하지 않습니다. Polymarket의 문서화된 한도는 엔드포인트별 HTTP 한도이며, 스트리밍은 그것을 거의 완전히 피해 갑니다.

마켓 탐색, 틱 크기, 주문 제출, 포지션 대조를 위한 HTTP 호출은 여전히 해야 하며, 이들은 문서화된 요청 한도를 따릅니다. 스트리밍은 가장 크면서도 가장 쓸모없는 요청량의 원천을 없애 줄 뿐입니다.

스트림이 주지 않는 것

사람들이 다음에 시도하는 것이므로 분명히 말해 둘 경계가 하나 있습니다. WebSocket은 구독한 순간부터의 오더북을 줍니다. 지난 화요일의 오더북은 줄 수 없습니다.

Polymarket은 과거 오더북을 보관하지 않습니다. 마켓 결과가 확정되면 오더북은 404를 반환하고, prices-history는 약 1분에 한 포인트만 보관합니다. 마켓이 실제로 어떻게 거래되었는지에 대해 전략을 테스트하려면 누군가 당시에 기록한 스냅샷이 필요합니다. PolyTest는 암호화폐 Up/Down 마켓에 대해 한쪽당 8단계 깊이와 함께 그것을 기록하며, 결과가 확정된 마켓도 보관합니다. 아니면 오늘 직접 수집기를 시작하고, 기록이 전혀 없는 상태에서 시작한다는 것을 받아들이고, 기다리세요.