WebSockets de Polymarket: datos en tiempo real que no se caen

Si tu bot hace polling de GET /book con un temporizador, esta página te ahorrará la mayor parte de tu presupuesto de límite de tasa y una buena parte de la latencia. Polymarket envía las actualizaciones del libro por WebSocket, y una suscripción te cuesta una conexión en lugar de miles de solicitudes.

Los cuatro streams

Suscribirse al canal market

Conéctate y envía un mensaje JSON de suscripción. assets_ids recibe IDs de token (los mismos que obtienes de los metadatos del mercado) y type debe ser "market".

{
  "assets_ids": ["65818619657568813474341868652308942079804919287380422192892211131408793125422"],
  "type": "market",
  "initial_dump": true,
  "level": 2,
  "custom_feature_enabled": true
}

Mantén initial_dump: true salvo que tengas un motivo concreto para no hacerlo. Sin él empiezas sin estado del libro y tienes que esperar a que las actualizaciones incrementales lo reconstruyan, lo que significa que tu bot arranca con una imagen incompleta.

Tipos de mensaje

Cada mensaje lleva un event_type. Ramifica sobre él de forma exhaustiva: un tipo no reconocido debe registrarse, no descartarse en silencio, porque así es como te enteras de que el protocolo cambió.

Mantener la conexión: PING cada 10 segundos

Este es el requisito que pilla a todo el mundo. El cliente debe enviar un PING cada 10 segundos; el servidor responde PONG. Si fallas el heartbeat, la conexión se corta.

Fíjate en la dirección: es un heartbeat del cliente. No estás esperando a que el servidor te haga ping. El keepalive integrado de una biblioteca WebSocket con otro intervalo no lo sustituye: envía tú mismo el PING a nivel de aplicación.

import asyncio, json, time
import websockets

URL = "wss://ws-subscriptions-clob.polymarket.com/ws/market"
STALE_AFTER = 30          # seconds without any message = treat as dead


async def stream(token_ids, on_event):
    backoff = 1
    while True:
        try:
            async with websockets.connect(URL) as ws:
                await ws.send(json.dumps({
                    "assets_ids": token_ids,
                    "type": "market",
                    "initial_dump": True,
                    "custom_feature_enabled": True,   # or lose 3 event types
                }))
                backoff = 1                            # reconnected cleanly
                last_msg = time.monotonic()

                async def heartbeat():
                    while True:
                        await asyncio.sleep(10)        # required cadence
                        await ws.send("PING")

                hb = asyncio.create_task(heartbeat())
                try:
                    while True:
                        # Silence is a failure mode, not a quiet market.
                        raw = await asyncio.wait_for(ws.recv(), timeout=STALE_AFTER)
                        last_msg = time.monotonic()
                        if raw == "PONG":
                            continue
                        for msg in json.loads(raw) if raw.startswith("[") else [json.loads(raw)]:
                            on_event(msg)
                finally:
                    hb.cancel()

        except Exception as exc:
            # Reconnect with capped exponential backoff + jitter.
            wait = min(backoff, 30) * (0.5 + 0.5 * asyncio.get_event_loop().time() % 1)
            print(f"ws down ({exc}); reconnecting in {wait:.1f}s")
            await asyncio.sleep(wait)
            backoff = min(backoff * 2, 30)

Cambiar suscripciones sin reconectar

Los mercados de cinco minutos vencen constantemente, así que un bot que sigue los “mercados BTC 5m actuales” tiene que cambiar su conjunto de suscripciones de forma continua. No tienes que cerrar la conexión para hacerlo: el canal market admite suscribirse y cancelar suscripciones sobre una conexión activa.

Esto importa más de lo que parece. Reconectar en cada rotación de mercado implica pagar una y otra vez el coste de establecer la conexión, volver a pedir los volcados iniciales y crear una ventana en la que no recibes nada justo cuando abre un mercado nuevo.

El modo de fallo que cuesta dinero

Un WebSocket caído no lanza una excepción. Deja de entregar mensajes. Para un bot ingenuo, “no hay actualizaciones” es indistinguible de “el mercado no se mueve”, así que un bot con una posición abierta se quedará indefinidamente con un precio desfasado, convencido de que nada ha cambiado.

• Controla la antigüedad del último mensaje. Si no ha llegado nada en ~30 segundos en un mercado activo, estás desconectado, no en calma. El timeout de asyncio.wait_for de arriba hace exactamente eso.
• Trata el desfase como una condición de error. Deja de cotizar, cierra posiciones si tus reglas de riesgo lo exigen y reconecta: no sigas operando con un libro congelado.
• Espera entre reconexiones, con jitter. Un bucle de reconexión cerrado durante una caída es la forma de que te limiten la tasa además de estar desconectado, y una flota que reconecta al unísono lo empeora.
• Resincroniza el estado después de reconectar. Te perdiste actualizaciones mientras no estabas. Toma el nuevo initial_dump como la verdad y descarta tu libro anterior, en lugar de fusionar actualizaciones incrementales con un snapshot desfasado.
• Concilia las posiciones después de cualquier hueco. Si estuviste desconectado del canal User, puede que te perdieras una ejecución. Vuelve a leer las posiciones antes de actuar sobre un estado supuesto.

WebSockets y límites de tasa

Una pregunta frecuente, y la respuesta es el sentido de todo esto: una suscripción no consume presupuesto de límite de tasa por solicitud como el polling. Los límites documentados de Polymarket son límites HTTP por endpoint, y el streaming los esquiva casi por completo.

Seguirás haciendo llamadas HTTP (descubrimiento de mercados, tamaños de tick, colocación de órdenes, conciliación de posiciones), y esas siguen sujetas a los límites de tasa documentados. El streaming solo elimina la fuente de volumen de solicitudes más grande y menos útil.

Lo que los streams no te darán

Un límite que conviene decir claramente, porque es lo que la gente intenta a continuación. Un WebSocket te da el libro desde el momento en que te suscribes. No puede darte el libro del martes pasado.

Polymarket no conserva ningún libro de órdenes histórico. Cuando un mercado se resuelve, su libro devuelve 404, y prices-history solo conserva aproximadamente un punto por minuto. Si quieres probar una estrategia con cómo se negociaron realmente los mercados, necesitas snapshots que alguien grabó en su momento. PolyTest lo hace para los mercados cripto Up/Down, con 8 niveles de profundidad por lado y mercados resueltos conservados. O pon en marcha tu propio recolector hoy, asume que empiezas sin historial y espera.